手气|适应性_金融量化CTA策略的构成

篇首语：本文由编程笔记#小编为大家整理，主要介绍了金融量化CTA策略的构成相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

CTA策略的构成
分为信号、过滤和出场三部分。信号是指赌涨还是跌或者不玩。信号主要分为两类&＃xff0c;第一类是信号跟踪类。

其中SMA是指算术平均、EMA是指指数平均、AMA是指自适应性平均。
第二类是趋势突破性信号

过滤是指是否应该下注&＃xff0c;出场是指手气不顺要跑。
以RSI指标举例&＃xff0c;RSI进入超买区&＃xff0c;做多&＃xff0c;RSI进入超买器做空

出场逻辑&＃xff0c;是指什么时候平仓

价格百分比&＃xff0c;移动止损